Este módulo apresenta conceito de loteria e escolha com incerteza. A noção de utilidade esperada e desenvolvida, com ênfase no cálculo da utilidade esperada de uma loteria. A definição de aversão ao risco é apresentada, além das definições de neutralidade e propensão ao risco. Mostramos como calcular as medidas de aversão ao risco. Finalmente, discutimos a escolha de ativos com risco, apresentando os modelos de Markowitz e do CAPM. Diversos exercícios são resolvidos para fixar a matéria e treinar para o exame da ANPEC.

 

MÓDULO 3 - Escolha sob Incerteza

1. Utilidade de Von Neumann e Morgenstern - Loterias 0:04:37
2. Utilidade de Von Neumann e Morgenstern - Preferências Sobre Loterias 0:02:55
3. Utilidade de Von Neumann e Morgenstern - Utilidade Esperada 0:19:35
4. ANPEC 1997 Questão 02 Itens 00, 01 e 02 0:07:16
5. Aversão ao Risco - Introdução 0:14:26
6. Aversão ao Risco - Equivalente de Certeza e Prêmio ao Risco 0:04:24
7. Aversão ao Risco - Medidas de Arrow-Pratt 0:07:50
8. ANPEC 2008 Questão 03 0:12:31
9. Finanças - Princípio da Diversificação 0:04:37
10. Finanças - Modelo de Média e Variância 0:11:15
11. Finanças - CAPM 0:09:36
12. ANPEC 2008 Questão 04 0:06:45
13. ANPEC 2012 Questão 05 0:10:19
14. ANPEC 2002 Questão 04 0:10:03
15. ANPEC 2016 Questão 02 0:09:35
16. ANPEC 2013 Questão 02 0:07:02
17. ANPEC 2012 Questão 02 0:07:25
18. ANPEC 2009 Questão 02 0:13:43
19. ANPEC 2016 Questão 04 0:25:58
20. ANPEC 2010 Questão 04 0:04:44
21. ANPEC 2007 Questão 15 0:05:54
22. ANPEC 2006 Questão 12 0:07:51
23. ANPEC 2018 Questão 06 0:32:16
24. ANPEC 2009 Questão 08 0:20:54
25. ANPEC 2010 Questão 05 0:12:36 

TOTAL Módulo 3 - ESCOLHA SOB INCERTEZA 4:34:07